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Heston随机波动率与双指数跳扩散组合模型的双币种幂期权定价 -高校应用数学学报(A辑)2025年04期

Heston随机波动率与双指数跳扩散组合模型的双币种幂期权定价

作者:韦铸娥 奚欢 字体:      

中图分类号:F830

文献标识码:A 文章编号:1000-4424(2025)04-0411-13

1引言

自1973年Black和Scholes[1]应用标准几何布朗运动(BS模型)刻画资产收益率变化建立期权定价公式以来,期权定价研究已成为金融衍生工具(试读)...

高校应用数学学报(A辑)

2025年第04期